Methods and Models of Market Risk Stress-Testing of the Portfolio of Financial Instruments
https://doi.org/10.24833/2071-8160-2015-4-43-53-63
Abstract
About the Authors
A. M. KarminskyRussian Federation
E. V. Seryakova
Russian Federation
References
1. Андриевская И.К. Стресс-тестирование:обзор методологий// Государственный университет - Высшая школа экономики, 2007. 13 c.
2. Буренин А.Н. Форвардные,фьючерсные и опционные рынки. Учебник.М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова. 2015, 339 c.
3. Котировки финансовых инструментов. Информационное агентство Блумберг http://www.bloomberg.com.
4. Лобанов А. Проблема метода при расчёте Value at Risk //Рынок ценных бумаг. 2000 , №21, С. 54-58.
5. Методика моделирования достаточности капитала:стресс-тестирование. М.: Ассоциация российских банков. 2013, 83 c.
6. Наталуха И.Г. Оптимальные портфельные решения при наличии скачков цен рисковых активов//Современная экономика:проблемы и решения. М., 2010, №4. C 140-148.
7. Общие вопросы организации процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК). М.: Ассоциация российских банков. 2013. 49 c.
8. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / коллектив авторов; под ред. И.В.Ларионовой. - М.: Ассоциация российских банков: КНОРУС. 2014. 456 c.
9. Стресс-тестирование торгового и инвестиционного портфелей ценных бумаг в соответствии с рекомендациями Банка России (вебинар) http://www.ideal.ru/nwsinf.asp?NP=1&Count=25&Year=2015&id=131.
10. Энциклопедия финансового риск-менеджмента /Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. Учебник. М.: Альпина Паблишер, 2003, 785 c.
11. Financial Risk Manager (FRM) Exam Part 1: Quantitative analysis. USA. GARP. 2015. 328 p.
12. Guidelines on Stress Testing (GL 32). Committee of European banking supervisors (CEBS). 2010. 55 p.
13. Hull J. Options, Futures and other Derivatives. Handbook. USA. Prentice Hall. 2006. 869 p.
14. Kroll T. Copula Based Risk Aggregation. 2009 (презентация). www.azarmi.org/wp-content/uploads/2009/12/copula-based-risk-aggregation.pdf.
15. Principles for effective risk data aggregation and risk reporting. Bank for international settlements (BIS). 2013. 28 p.
16. Principles for sound stress testing practices and supervision. Bank for international settlements (BIS).2013. 20 p.
17. Saita F. Value at Risk and Bank Capital Management. Handbook. USA. Elsevier. 2007. 276 p.
18. Wilmott P. Quantitative analysis. Handbook. UK. John Wiley &Sons. 2008. 1064 p.
Review
For citations:
Karminsky A.M., Seryakova E.V. Methods and Models of Market Risk Stress-Testing of the Portfolio of Financial Instruments. MGIMO Review of International Relations. 2015;(4(43)):53-63. (In Russ.) https://doi.org/10.24833/2071-8160-2015-4-43-53-63