Нечёткая оценка характера рынка ценных бумаг

Аннотация

Чтобы принимать правильные решения относительно покупки или продажи финансовых активов, требуется определение характера рынка ценных бумаг. Существующие методы анализа состояния рынка ценных бумаг в полной мере не учитывают вероятностное распределение состояний и нечётко-множественное описание характера рынка ценных бумаг. Для эффективной работы на рынке ценных бумаг требуются новые методы анализа и прогнозирования его состояния. В работе предложен нечётко-множественный алгоритм для оценки характера рынка ценных бумаг. Данный алгоритм содержит операции теории нечётких множеств. Нечеткость характера рынка ценных бумаг проявляется в «размытости» границ его разновидностей. Благодаря теории нечётких множеств могут быть описаны нечёткие понятия и знания, можно оперировать этими знаниями и делать нечёткие выводы. В настоящее время нечёткие множества широко используются в различных областях. В данной статье была разработана экспертная система нечёткого вывода для нечёткой оценки характера рынка ценных бумаг. В качестве инструментальной среды разработки была использована система компьютерной математики Mathcad. Для характеристики рынка в работе был применён индекс РТС. Разработанная экспертная система позволяет по введённым конкретным значениям входных показателей получать оценку характера рынка ценных бумаг. Применение данной экспертной системы позволяет пользователям системы устранять неопределённость при принятии решений, ориентироваться в ситуации на рынке ценных бумаг и принимать правильные решения относительно покупки или продажи финансовых активов. Разработанная в данной статье экспертная система была применена для случая волатильного рынка.