Preview

Вестник МГИМО-Университета

Расширенный поиск

Нечёткая оценка характера рынка ценных бумаг

Полный текст:

Аннотация

Чтобы принимать правильные решения относительно покупки или продажи финансовых активов, требуется определение характера рынка ценных бумаг. Существующие методы анализа состояния рынка ценных бумаг в полной мере не учитывают вероятностное распределение состояний и нечётко-множественное описание характера рынка ценных бумаг. Для эффективной работы на рынке ценных бумаг требуются новые методы анализа и прогнозирования его состояния. В работе предложен нечётко-множественный алгоритм для оценки характера рынка ценных бумаг. Данный алгоритм содержит операции теории нечётких множеств. Нечеткость характера рынка ценных бумаг проявляется в «размытости» границ его разновидностей. Благодаря теории нечётких множеств могут быть описаны нечёткие понятия и знания, можно оперировать этими знаниями и делать нечёткие выводы. В настоящее время нечёткие множества широко используются в различных областях. В данной статье была разработана экспертная система нечёткого вывода для нечёткой оценки характера рынка ценных бумаг. В качестве инструментальной среды разработки была использована система компьютерной математики Mathcad. Для характеристики рынка в работе был применён индекс РТС. Разработанная экспертная система позволяет по введённым конкретным значениям входных показателей получать оценку характера рынка ценных бумаг. Применение данной экспертной системы позволяет пользователям системы устранять неопределённость при принятии решений, ориентироваться в ситуации на рынке ценных бумаг и принимать правильные решения относительно покупки или продажи финансовых активов. Разработанная в данной статье экспертная система была применена для случая волатильного рынка.

Об авторах

Г. Я. Ратушняк
АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный университет»
Россия


А. Г. Суханова
ФГБОУ ВПО «Московский государственный индустриальный университет»
Россия


Список литературы

1. Маренков Н.Л. Ценные бумаги. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 608 с.

2. Мосунова Т.Г. Комплекс адаптивных моделей управления портфелем ценных бумаг: автореф. дис. (канд.) экон. наук. Иваново, 2008. 22 с.

3. Недосекин А.О. Нечётко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. СПб.: Сезам, 2002. 181 с.

4. Пивкин В.Я., Бакулин В.П., Кореньков Д.И. Нечёткие множества в системах управления. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1998. 75 с.

5. Рыбина Г.В. Проектирование систем, основанных на знаниях. Учебное пособие. М.: МИФИ, 2000. 102 с.

6. Суханова А.Г., Суханов М.Б. Система нечёткого вывода для оценки рыночного риска // Системы компьютерной математики и их приложения: материалы XIV Международной научной конференции. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2013. Вып. 14. С. 106-109.

7. Суханов М.Б., Суханова А.Г. Нечёткая оценка готовности преподавателя к проектированию образовательной среды // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 2013. № 2. С. 15-19.

8. Хаертфельдер М., Лозовская Е., Хануш Е. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. СПб.: Питер, 2005. 352 с.


Для цитирования:


Ратушняк Г.Я., Суханова А.Г. Нечёткая оценка характера рынка ценных бумаг. Вестник МГИМО-Университета. 2015;(2(41)):259-264.

For citation:


Ratushnyak G.Y., Sukhanova A.G. Fuzzy Estimation of the Character of the Securities Market. MGIMO Review of International Relations. 2015;(2(41)):259-264. (In Russ.)

Просмотров: 78


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2071-8160 (Print)
ISSN 2541-9099 (Online)