Measuring Systemic Risk in the Financial Sector
https://doi.org/10.24833/2071-8160-2014-6-39-117-125
Abstract
About the Author
M. A. ShchepelevaRussian Federation
References
1. Прикладная макроэкономика: базовые модели для экономической политики. Учебное пособие // Под общей редакцией М.В. Сафрончук. - М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. - 156 с.
2. Органическая механика финансовой системы (по материалам «The Financial Times»). Источник: Forexpf. Ru, режим доступа: http://www.forexpf.ru/forum/index.php?showtopic=454896
3. Nicolas Blancher, Srobona Mitra, Hanan Morsy, Akira Otani, Tiago Severo, and Laura Valderrama. Systemic Risk Monitoring (SysMo) Toolkit- A User Guide. IMF Working paper, July 2013.
4. Методические комментарии и разъяснения к Обзору денежного рынка. Режим доступа: http://www. cbr.ru/analytics/fin_stab/MMR_comments.pdf
5. Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению. - Вашингтон, округ Колумбия, США: Международный Валютный Фонд, 2007 г.
6. Солнцев О., Шатковская Т. «Чем рискуем?» // Банки и деловой мир, сентябрь 2008, режим доступа: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/Crisis08/Forecast/july_2008_BDM.pdf
7. Солнцев О.Г., Пестова А.А., Мамонов М.Е., Магомедова З.М. Опыт разработки системы раннего оповещения о финансовых кризисах и прогноз развития банковского сектора России на 2012 год // Журнал Новой экономической ассоциации. 2011. № 12. Режим доступа: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/ Analitics/EcoAs/CMASF12-2011.pdf
8. Миною К. Сеть, из которой не вырваться. // Финансы и развитие, сентябрь 2012, режим доступа: http:// www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2012/09/pdf/minoiu.pdf
9. Adrian T., Brunnermeier M. CoVaR. Staff Report №348. - Federal Reserve Bank of New York. 2008. -September. URL: https://www.princeton.edu/~markus/research/papers/CoVaR
10. Барабаш В.А., Сидоров С.П. Анализ взаимного влияния экономических субъектов с использованием меры риска CoVaR на примере российских компаний. Электронный журнал «Корпоративные финансы». Выпуск № 1 (29), 2014, с. 72 - 82.
11. Gunter Loffler, Peter Raupach. Robustness and Informativeness of Systemic Risk Measures. Discussion Paper, Deutsche Bundesbank, № 04/2013.
12. Lukas Scheffknecht (2013). «Contextualizing Systemic Risk». Discussion Paper Series ISSN 1865-7052.
13. Jon Danielsson, Kevin James, Marcela Valenzuela, Ilknur Zer. «Model Risk of Risk Models». April 2014.
14. Lars Peter Hansen. Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk. Working Paper, February 11, 2013.
15. Michail Stolbov (2013). Anatomy of International Banking Crises at the Onset of the Great Recession. MPRA Paper № 51236.
Review
For citations:
Shchepeleva M.A. Measuring Systemic Risk in the Financial Sector. MGIMO Review of International Relations. 2014;(6(39)):117-125. (In Russ.) https://doi.org/10.24833/2071-8160-2014-6-39-117-125